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英大灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第

更新时间:2019-10-10

  重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金产品概况 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金基本情况 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  主要财务指标和基金净值 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  管理人对报告期内本 投资目标 本基金通过把握宏观经济转折点,灵活配置权益类资产和固定收益类资产,并在严格控制下行风险的基础上,力争实现基金资产较高的长期稳健回报。

  基金运作遵规守信情 投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、固定收益品种投资策略;4、股指期货投资策略;5、权证投资策略。

  公平交易制度的执 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

  报告期内基金的投资 下属2级基金的基金简称 英大灵活配置A 英大灵活配置B

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B

  曾任中国民族证券证券投资部总经理助理、执行总经理;华西证券股份有限公司资产管理总部

  研究总监。2015年1月加入英大基金管理有限公司,曾任研究发展部副总经理,现任权益投资

  袁忠伟 本基金基金经理、权益投资部总经理 2015-05-07 - 19

  部总经理,英大领先回报混合型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基

  北京大学理学学士,8年以上证券从业经历。2011年8月至2013年8月就职于寰富投资咨询(上

  海)有限公司,任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公司,历任交易管理部交

  易员、交易管理部副总经理(主持工作)。现任固定收益部基金经理,英大纯债债券型证券投

  中央财经大学金融学博士,3年以上金融从业经验。历任美国友邦保险有限公司北京分公司业

  郑中华 基金经理 2019-03-14 - 3 务主任、某人沿河逆流游泳而上途中不慎将矿泉水失落水兴业银行总行投资银行部研究处宏观及策略研究员,2017年5月加入英大基金管理有

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的约定,以取信于市场、取信于投资者为宗旨,本着诚实信

  用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定,公司已经制定了《英大基金

  管理有限公司公平交易管理办法》,适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

  公司保障投资决策公平的控制方法包括:实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制,明确各自的投资权限,保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性,交易执行部门与投资决策部门严格分离,业绩与风险评估以数量分析为基础,对投资组合进行事后

  监控。公司建立了规范的投资流程,明确投资各环节的业务职责,防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台,投资研究团队使用同一研究报告系统,确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机

  公司保障交易分配公平的控制方法包括:建立交易分配公平的内部控制流程,将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行包括所有投资品种的集中交易制度,并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行,以技术措施保

  监察稽核部定期对不同投资组合(尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合)在连续四个季度期间内、不同时间窗下(1日内、3日内、5日内等)的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,

  本报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

  二季度基金资产配置方面,主要立足于结构制胜的思路。在股票投资的选择上,继续坚持价值投资理念,在综合研判经济周期、政策周期以及市场周期之后,以具有相对基本面优势的消费和科技龙头股作为重点投资对象,并根据市场涨跌节奏,适时调整价值股与成长

  股的配置比例,灵活参与权益市场结构性机会。债券投资方面,二季度本基金逐渐调整持仓结构并减少债券配置仓位。

  2019年二季度,上证50指数下跌6.78%,沪深300指数下跌1.21%,英大灵活配置A单位净值上涨6.09%,灵活配置B单位净值上涨5.7%,报告期内产品净值涨幅高于沪深300指数,基金股票投资占比70%-75%左右、投资组合通过上下结合的方式,总体特征为“消费+科技”,

  本基金于分别于2019年4月15日、2019年6月11日进行了分红。英大灵活配置混合A类每10份基金份额配送0.5元,英大灵活配置混合B类每10份基金份额配送0.5元。

  截至报告期末,灵活配置A累计份额净值为1.2412元,灵活配置B累计份额净值为1.2060元。二季度,灵活配置A和B基金单位净值增长幅度在同类基金中分别排名54/1844和65/1844,二季度灵活配置净值表现在同类基金中处于前3.23%水平。

  截至本报告期末,英大灵活配置A基金份额净值为1.0912元,本报告期基金份额净值增长率为6.09%;英大灵活配置B基金份额净值为1.056元,本报告期基金份额净值增长率为5.7%;同期业绩比较基准收益率为0.77%。

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明

  代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明

  经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定,也均在基金的备选股票池之内。

  项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

  序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

  持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。

  当高比例投资者大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产,可能对基金资产净值造成较大波

  动。若高比例投资者大量赎回本基金,计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。

  高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。

  高比例投资者赎回后,可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

  当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

  投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

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